MACD состоит из двух линий, а также столбцов, высота которых равна расстоянию между линиями. Индикатор товарного канала (англ. commodity channel index) предназначен для поиска зон перекупленности и перепроданности рынка. В статье мы рассмотрим формулу расчета, а также основные торговые стратегии с помощью индикатора CCI.
Поскольку мы имеем две средние с разными “скоростями», более быстрая средняя будет реагировать на изменение цен быстрее медленной. Многократные расхождения (тройные и более Бычьи расхождения и Медвежьи схождения) трактуются также как и обычные, с той лишь разницей что представляют собой более сильные сигналы MACD. Соответственно, выход значений ниже нуля означает снижение цен в краткосрочном периоде по отношению к долгосрочному периоду и соответственно нисходящий тренд. MACD-гистограмма, по способу анализа и значению скорее относится к классу осцилляторов. Рассмотрим еще один пример, где индикатор МАКДи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.
- Он может находить возможные максимумы и минимумы колебаний рынка, что помогает трейдерам определять рыночный тренд на очень ранней стадии.
- Пересекающая сигнальную линию быстрая кривая индикатора говорит о зарождении нового тренда.
- Столбцы небольшой высоты подскажут об относительной слабости конъюктуры.
- Считается, что лучшие результаты можно получить на графиках от H1 и выше.
- Продавайте, когда быстрая линия пересекает сигнальную сверху вниз, а гистограмма индикатора опускается ниже 0 и становится отрицательной.
- Вход в рынок происходит при подтверждении разворота пробоем верхней линии тренда (сопротивления).
- Например, смотреть, как скользящую среднюю за 21 день пересекает не график цены, а более сглаженная линия, построенная по средним значениям цены, к примеру, за пять дней.
Для построения линии MACD из быстрой ЕМА вычитается медленная EMA. MACD(Moving Average Convergence/Divergence) – расшифровывается как «схождение/расхождение скользящих средних». Один из самых популярных индикаторов, который довольно прост, но, в то же время, очень универсален.
Как использовать индикатор MACD в торговых системах?
В реальности, продемонстрированные выше сигналы говорят о том, что очень скоро котировки актива начнут активно снижаться. Дивергенция – это отклонение между ценой и техническим индикатором, которое дает сигнал о будущем снижении котировок актива. Индикатор DaVinci Colored MACD позволяет идентифицировать паритет краткосрочного и долгосрочного компромисса участников рынка относительно текущей цены. Первоначально разработчики создали Divergence Indicator, назначением которого является простое обнаружение дивергенции. Позже для удобства пользователей в интерфейс была добавлена панель, позволяющая видеть все данные сразу. Его показания основываются на данных, получаемых от другого инструмента, Divergence Indicator.
Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор будет следовать за движениями рыночного инструмента. Используя вместо простых скользящих средних экспоненциальные скользящие средние, удалось снизить запаздывание. Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. Каждый индикатор имеет свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам построить столько индикаторов на своем ценовом графике, сколько вы хотите.
Индикатор Моментум (Momentum) для торговой стратегии в 2023-2024: Полное руководство с графиками и примерами
Они упрощают поиск точки появления сигнала на графике. В таких дополнительных опциях, конечно, нет необходимости, но они значительно облегчают работу трейдерам, использующим горизонтальные уровни (способ определения направления движения цены). Его необходимо использовать в контексте классической трендовой торговли. Есть возможность торговать как при восходящем, так нисходящем тренде.
Значит, трейдеру нужно просто наблюдать, когда цена пересечет линию скользящей средней, и покупать или продавать бумаги в зависимости от направления пересечения. На этом строится стратегия торговли на скользящих средних. С конвергенцией всё ровно также, только она образуется на медвежьем рынке. То есть нужны два последовательных минимума на графике и такие же два минимума на диаграмме индикатора MACD, только второй должен быть выше первого.
Дивергенция на индикаторе MACD имеет тот же принцип, что и на дивергенциях остальных индикаторов и делится на обычные(бычья/медвежья) и скрытые(бычья/медвежья). При падении гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение. EМАa — сглаживающая скользящая средняя с коротким периодом от разницы двух остальных скользящих. Сигналы от этих 2 индикаторов могут поступить не одновременно.
Программа может лечь в основу торговой стратегии, но только в сочетании с фильтрующими инструментами. Хотя эти сигналы и являются сильными, они требуют обязательного подтверждения, после которого и можно открывать соответствующую позицию. Рассмотрим пример на индикаторе MACD, который наиболее удобен для определения дивергенции. Сделка закрывается, когда цена подходит к сильному уровню сопротивления или развороту МАСD. MACD устанавливают на четырехчасовой график, настройки по умолчанию — 12, 26, 9.
В области, отмеченной синим кружком, отчетливо наблюдается пересечение быстрой и медленной линий. Пересечение скользящих подтвердило начинающийся разворот. Если MACD находится ниже нулевой линии, то на рынке нисходящий тренд, соответственно пересечение линейного MACD нулевой линии сверху вниз дает сигнал на продажу. Здесь также имеет значение сколько времени до этого MACD находился ниже нулевой линии. Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно). Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина).
Как пользоваться индикатором MACD, Настройки, Сигналы и Возможности
После того, как индикатор настроен и установлен на график, можно приступать к торговле. Существуют как простые, так и сложные стратегии торговли с помощью MACD. Чтобы понять принцип работы индикатора на практике, разберем несколько таких ТС.
Известно, что предлагаемые настройки 12,26,9 лучше всего себя показывают на дневных периодах. То есть для бинаров необходимо использовать дополнительные ресурсы, особенно ценными оказываются опережающие технические индикаторы. Но надо не забывать, что после пологого участка может продолжиться спуск, а не подъем.
Настройка индикатора
Это еще одна готовая MACD стратегия, не требующая дополнительных индикаторов. Для наглядности покажу озвученное полное описание работы осциллятора на конкретном примере. Дело в том, что MACD и MACD Histogram – не один и тот же алгоритм. В некоторых терминалах под названием MACD на самом деле скрывается версия с гистограммой (например, в живом графике от TradingView), так что обращайте внимание на внешний вид алгоритма.
В настоящий момент широко используется модель, включающая гистограмму. Индикатор включен в список по умолчанию многих торговых платформ, его применяют на разных рынках и различных временных интервалах. Разработчиком этого инструмента является финансист и аналитик, основатель компании, занимающейся инвестиционным консалтингом, Signalert Corporation, Джеральд Аппель. Стоит отрабатывать такой сигнал с другими дополнительными техническими инструментами, хотя опытным трейдерам удается это сделать по-разному. Лучше всего брать этот сигнал во внимание во время открытия сделок по тренду на более объемном таймфрейме.
Форекс советник на MACD
На истории видно, что разворот графика происходит чаще всего в то время, когда гистограмма находится за проведенными уровнями. Как сигнал для входа в рынок можно брать момент, когда гистограмма пересекает сигнальную линию. Если гистограмма строится выше нулевой линии, это значит, что быстрая скользящая средняя поднимается над медленной, постепенно удаляясь – то есть, тренд восходящий. Если столбцы выстраиваются от нулевой отметки вниз – быстрая скользящая находится ниже медленной, тренд нисходящий. Благодаря тому, что индикатор MACD имеет и свойства трендового индикатора, и свойства осциллятора, его применение в торговле может быть очень гибким. Огромное количество торговых систем используют для генерации сигналов этот замечательный индикатор.
Для прибыльной торговли не стоит забывать использовать методы фундаментального анализа, так как он изучает факторы, которые создают ценовое движение. К ним относятся денежные потоки, настроение публики, взаимодействие рынков между собой, изучение соотношения спроса и предложения и другие. Эти индикаторы аналогичны друг другу, они разработаны также на базе осциллятора Moving Average Convergence/Divergence. Их расчет производится в виде расхождения между показателями MACD и его сигнальной кривой, которая является сглаживающей, вследствие чего формируется Moving Average.
На сегодняшний день трейдеры его используют именно для этого. Поэтому, можно сказать, что положение индикатора MACD в отношении к нулевому значению и направлению ее движения свидетельствует о доминации на рынке бычьего тренда или же медвежьего. MACD пользуется популярностью среди трейдеров давно и считается трендовым осциллятором.
Как пользоваться индикатором Moving Average Convergence/Divergence?
Изучение и понимание его даст вам очень большое преимущество на рынке. Гистограмма призвана только подать более ранний сигнал. Для анализа цены акции она не подходит, поскольку свои данные берет с линейной МАКД. Подробное описание линейного МАКДи и гистограммы вы получите ниже. А сейчас бы хотелось уточнить важный момент, о котором мало говорят. Чаще всего эти виды MACD на большинстве торговых платформ показываются в одном окне, как это видно на графике в самом низу.
Причем такая незамысловатая торговля принесла бы нам 16 сделок, две из которых закрылись бы примерно в ноль, а остальные принесли бы прибыль в районе 4500 старых пунктов. Программа применяет комбинацию 5-дневной быстрой и 15-дневной https://boriscooper.org/macd-indikator-kak-polzovatsya-opisanie-i-strategii/ медленной экспоненциальной скользящей средней для поиска сигналов пересечения. Бычье пересечение выражается столбцами с положительными значениями. Напротив, при медвежьих пересечениях бары становятся отрицательными.
Если цена поднялась над скользящей средней, значит тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Пересечение ценой скользящей снизу вверх выступает сигналом к покупке, сверху вниз — к продаже. Хочу отметить, что для нахождения дивергенций цены и индикатора MACD я предпочитаю использовать именно гистограмму MACD, а не саму линию MACD. Таким образом, линия MACD показывает нам направление тренда, а гистограмма MACD показывает истинную силу данного тренда. Входить на покупку BUY нужно, когда стохастик пересекает нижнюю линию (идет вверх), а MACD – нулевой уровень снизу вверх. Вход на продажу SELL совершается тогда, когда MACD движется сверху вниз и пересекает нулевую линию, а RSI идет вниз и пересекает верхнюю линию (уровень 70).
И, как любой мувинг, это усреднение тоже имеет расхождение с диаграммой в том случае, когда она меняет направление. Эта линия может как заходить в область значений индикатора MACD, так и выходить из него. Период по умолчанию – 9, это также вполне приемлемое значение для крупных периодов, которое прекрасно сочетается с указанными ранее периодами быстрой и медленной скользящих средних. В индикаторе MACD используется две скользящие средние.